关于发布中证商品期货成份指数及中证商品期货活跃成份指数的公告-股票频道

  更远地充满指针,为出资者求婚新的辨析器和覆盖目的。,中证标志股份有限公司将于2012年11月27日正式发布的新闻中证商品发送成份标志及中证商品发送快的成份标志。这样地一则是因为中证标志公司网站的。。

  中证标志股份有限公司

  2012年11月5日

  附1:

  中证商品发送成份标志编制阴谋

  中证商品发送成份标志由在本土发送交换市的最具代表性的的15种商品发送结合,片面宣告内地的商品的作为单独整体体现,它也为商品发送求婚覆盖目的和辨析器。。

  一、证明人称号和法典

  国文姓名:中证商品发送成份标志

  国文略语:商品CFI

  英文姓名:CSI Commodity Futures Index

  英文略语:CSICI

  法典:H30009

  基日:2009年3月31日

  基点:100

  二、范本当空

  中证商品发送成份标志范本当空由同时愿意的以下先决条件的的商品发送家族结合:

  1、在本土发送交换市;

  2、上市时期年纪;

  3、在过来的年纪中,规范和约缺乏发作伟大交替。。

  三、选样办法

  中证商品发送成份标志如以下办法选择范本:

  按意思是DA的递减次序得第二名范本当空射中靶子财产变式;

  农产品划分、工业界金属、宝贵金属和活力化学工业四大类;

  选择等等的人或物11个家族射中靶子前5个家族。;

  前述的15种商品发送结成标志范本。

  四、标志计算

  1、分量决定

  该标志运用B年度首要和约的意思是每日安置。,引入权值适应因素来抵押品辩解。:证明人范本中大类的分量不大于40%。,实足10%;家族分量不高于20%,实足2%;单家族及其导出的的分量不大于25。。

  在那里面,首要和约是级别最大的和约(P);当多个和约以同样看待的级别举行时,拔取成交级别(量乘以市单位)最大的合约;当市级别和状态同时发作时,选择比壮年期更长的和约。。

  2、可拓统治

  当家族i远月合约的持仓级别陆续包括第一天和最后一天超越标志有效近月合约持仓级别的假定级别时,家族I进入提出运转。

  延伸期是第四市日的依次的第单独市日。。流产日期前三个市日的状态为2。、1/3、0;远月合约的状态为1/3,2/3和1。第四市日完毕后。,原远月合约正式变得标志有效的近月合约,和约射中靶子原始和约被点名了。。

  3、计算办法

  该瞄准采取链式计算统治。,客套话列举如下。:

  这是T日的证明人点。;CI日意思是存储水准I和约前年纪按期适应;ωi是家族I的分量测度因素。。

  当家族I缺席的翻转期:Pi,T是标志家族I的价钱。和约的价钱是计算的。、实时点方位是因为实时市价钱。,Si,T-1有效的标志的价钱,在NEA射中靶子T-1的结算价钱。当家族I在提出运转中:

  在那里面,P1i,t、S1i,T和PHI 1I,我近亲分别的月的标志家族I和约的价钱、结算价钱与持仓率;P2i,t、S2i,T和PHI 2I,按标志家族计算的价钱、结算价钱与持仓率。

  五、标志范本适应

  基本上标志每年适应一次。,普通在四月初抬出去。。适应使突出提早两周宣告。当标志范本中止市时、规范和约或相干抬出去统治AF的伟大交替,它会尽快适应。。

  附2:

  中证商品发送快的成份标志编制阴谋

  中证商品发送快的成份标志由在本土发送交换市的液体最强的6个商品发送家族结合,它宣告了我国U 形钉商品发送市场的级别化。、高有活性的发送家族的悟性好的体现,它也为商品发送求婚覆盖目的和辨析器。。

  一、证明人称号和法典

  国文姓名:中证商品发送快的成份标志

  国文略语:商品LCFI

  英文姓名:CSI Liquid Commodity Futures Index

  英文略语:CSILCI

  法典:H30008

  基日:2009年3月31日

  基点:100

  二、范本当空

  中证商品发送快的成份标志范本当空由同时愿意的以下先决条件的的商品发送家族结合:

  1、在本土发送交换市;

  2、上市时期年纪;

  3、在过来的年纪中,规范和约缺乏发作伟大交替。。

  三、选样办法

  中证商品发送快的成份标志如以下办法选择范本:

  将范本当空射中靶子财产家族按过来年纪主力合约日均未平仓合约涵义及主力合约日均成交钱(单边)悟性好的排名;

  农产品划分、工业界金属、宝贵金属和活力化学工业四大类;

  选择等等的人或物2个家族射中靶子前5个家族。;

  在每个类别中不超越2个家族。。

  前述的6种商品发送结成标志范本。

  四、标志计算

  1、分量决定

  该标志运用B年度首要和约的意思是每日安置。,引入权值适应因素来抵押品辩解。:证明人范本中大类的分量不大于50%。,实足10%;家族分量不高于30%;单家族及其导出的的分量不大于35。。

  在那里面,首要和约是级别最大的和约(P);当多个和约以同样看待的级别举行时,拔取成交级别(量乘以市单位)最大的合约;当市级别和状态同时发作时,选择比壮年期更长的和约。。

  2、可拓统治

  当家族i远月合约的持仓级别陆续包括第一天和最后一天超越标志有效近月合约持仓级别的假定级别时,家族I进入提出运转。

  延伸期是第四市日的依次的第单独市日。。流产日期前三个市日的状态为2。、1/3、0;远月合约的状态为1/3,2/3和1。第四市日完毕后。,原远月合约正式变得标志有效的近月合约,和约射中靶子原始和约被点名了。。

  3、计算办法

  该瞄准采取链式计算统治。,客套话列举如下。:

  这是T日的证明人点。;CI日意思是存储水准I和约前年纪按期适应;ωi是家族I的分量测度因素。。

  当家族I缺席的翻转期:Pi,T是标志家族I的价钱。和约的价钱是计算的。、实时点方位是因为实时市价钱。,Si,T-1有效的标志的价钱,在NEA射中靶子T-1的结算价钱。当家族I在提出运转中:

  在那里面,P1i,t、S1i,T和PHI 1I,我近亲分别的月的标志家族I和约的价钱、结算价钱与持仓率;P2i,t、S2i,T和PHI 2I,按标志家族计算的价钱、结算价钱与持仓率。

  五、标志范本适应

  基本上标志每年适应一次。,普通在四月初抬出去。。适应使突出提早两周宣告。适应时期,悟性好的第一级新范本第一门口,前7个范本保持新第一权。,每个战利品不超越1次适应。。

  当标志范本中止市时、规范和约或相干抬出去统治AF的伟大交替,它会尽快适应。。

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